برای چه کسی مناسب است؟
کاربری که می‌خواهد ریسک را قبل از معامله به عدد تبدیل کند کسی که مشخصات حساب و نماد را بررسی میکند
ریسک و مدیریت سرمایه
شبیه‌ساز ریسک نابودی
ریسک رسیدن سرمایه به آستانه نابودی را با Fixed Fraction Monte Carlo، صدک‌های سرمایه نهایی و Drawdown شبیهسازی کنید.
رایگانبدون نصبآموزشی و تحلیلی
رایگان با حساب تاپ‌تریدر
ابزار آماده است؛ برای اجرا وارد شو
راهنما و روش محاسبه را همین صفحه می‌بینی. ورود فقط برای بازکردن محیط تعاملی ابزار لازم است.
راهنمای ابزار
Risk of Ruin در معامله‌گری چیست؟
Risk of Ruin احتمال رسیدن Equity به یک آستانه شکست تعریف‌شده در مدل است. این شبیه‌ساز Win Rate ثابت، اندازه برد/باخت ثابت، معاملات مستقل و ریسک کسری ثابت را فرض میکند؛ بنابراین خروجی یک برآورد شرطی به این فرض‌هاست، نه فرمول عمومی برای همه استراتژی‌ها.
منطق / فرمول
در هر معامله مقدار riskPct از Equity فعلی در معرض برد/باخت مدل قرار می‌گیرد؛ Equity زیر صفر نمی‌رود و نسبت مسیرهایی که Ruin Threshold را لمس می‌کنند گزارش می‌شود.
تفسیر خروجی
Ruin Probability را همراه Threshold، افق، تعداد Simulation و حساسیت به Risk per Trade بخوانید. صفر مسیر Ruin در شبیهسازی به معنی ریسک واقعی صفر نیست.
TT-FT-011 — موتور نسخه‌دار risk-of-ruin@2.0.0 — آموزشی/تحلیلی؛ نه توصیه سرمایه‌گذاری.
راهنمای کامل، مثال‌ها و منابع
چه زمانی نباید به آن تکیه کرد؟
ورودی حدسی یا مشخصات نامعتبر بروکر استفاده به‌عنوان پیش‌بینی سود
منطق، فرمول و روش‌شناسی
Risk of Ruin احتمال رسیدن Equity به یک آستانه شکست تعریف‌شده در مدل است. این شبیه‌ساز Win Rate ثابت، اندازه برد/باخت ثابت، معاملات مستقل و ریسک کسری ثابت را فرض میکند؛ بنابراین خروجی یک برآورد شرطی به این فرض‌هاست، نه فرمول عمومی برای همه استراتژی‌ها. در هر معامله مقدار riskPct از Equity فعلی در معرض برد/باخت مدل قرار می‌گیرد؛ Equity زیر صفر نمی‌رود و نسبت مسیرهایی که Ruin Threshold را لمس می‌کنند گزارش می‌شود.
این ابزار از موتور نسخه‌دار risk-of-ruin@2.0.0 استفاده میکند و دامنه محاسبه مطابق Vertical Spec همان Tool ثابت نگه داشته شده است.
مثال عملی
مثال
ریسک ۱٪، نرخ برد ۴۵٪ و میانگین برد ۲R
ریسک ۱٪ همراه با ۴۵٪ برد و ۲R برد متوسط باید در هزاران مسیر بررسی شود؛ یک مسیر خوب یا بد نماینده کل توزیع نیست.
ریسک ۱٪ همراه با ۴۵٪ برد و ۲R برد متوسط باید در هزاران مسیر بررسی شود؛ یک مسیر خوب یا بد نماینده کل توزیع نیست.
چطور نتیجه را حرفه‌ای بخوانیم؟
عدد اصلی باید همراه با فرضها و هشدارها خوانده شود. مقادیر خارج از محدودیت باید پیش از معامله اصلاح شوند.
Ruin Probability را کنار Threshold، تعداد Path، Final-capital percentiles و Max-DD percentiles بخوانید. صفر Path نابودشده فقط یعنی در این تعداد شبیهسازی رویداد مشاهده نشده؛ احتمال واقعی را صفر ثابت نمی‌کند. Risk Surface برای حساسیت به Risk% و Win Rate مفیدتر از یک نقطه منفرد است.
چرا نسخه TupTrader کاربردی‌تر است؟
مزیت این نسخه فقط ظاهر نیست؛ خروجی، فرضها و Workflow ابزار به قابلیت‌های عملی زیر متصل شده‌اند.
- Risk surface heatmap
- Risk-per-trade × win-rate matrix
- Final capital fan
- Drawdown distribution
- Ruin-threshold comparison
- Scenario A/B/C
- Explain-why panel
- Saved Risk Policy
گام بعدی را به یک Workflow تبدیل کنید
ابزار مرتبط →نتیجه را با پلتفرم یا بروکر تطبیق دهید. ریسک را در چک‌لیست ورود ثبت کنید. پس از معامله مقدار واقعی را در ژورنال ثبت کنید.
اشتباهات رایج و محدودیت‌ها
- اشتباه گرفتن ریسک با مارجین یا سود احتمالی
- نادیده گرفتن هزینه و گردکردن
- استفاده از واحد یا ارز اشتباه
- مدل به فرض‌های Win Rate، Payoff، Cost و Stationarity حساس است. تغییر رژیم بازار، Slippage tail و هم‌بستگی معامله‌ها می‌تواند مسیر واقعی را متفاوت کند.
پرسش‌های رایج
Threshold نابودی باید صفر باشد؟
نه. میتوانید آستانه عملی مثل باقیماندن درصد مشخصی از سرمایه را تعریف کنید.
چرا Fixed Fraction مهم است؟
چون مبلغ ریسک با تغییر Equity تغییر میکند و مسیر سرمایه را غیرخطی میسازد.
اگر شبیهسازی Risk=0% بدهد خیالم راحت باشد؟
خیر. صفر مشاهدهشده محدود به فرضها و تعداد Pathهاست و معادل تضمین نیست.
منابع و روش تحقیق
محتوای این راهنما از Spec نسخه‌دار خود ابزار، نسخه آموزشی قبلی TupTrader و منابع معتبر زیر بازنویسی و تکمیل شده است. منابع بیرونی برای تعریف و مرز علمی استفاده شده‌اند، نه برای تولید سیگنال.
- CME Group — Controlling Riskریسک درصدی و رابطه غیرخطی افت سرمایه و Recovery.
- Bailey et al. — The Probability of Backtest Overfittingخطر انتخاب استراتژی بر پایه عملکرد درون‌نمونه و افت عملکرد خارج‌نمونه.
این ابزار برای آموزش، سناریوسازی و کنترل فرایند است و توصیه سرمایه‌گذاری، سیگنال خرید/فروش یا تضمین عملکرد آینده نیست.