برای چه کسی مناسب است؟
کاربری که می‌خواهد ریسک را قبل از معامله به عدد تبدیل کند کسی که مشخصات حساب و نماد را بررسی می‌کند
ریسک و مدیریت سرمایه
ماشین حساب دراودان و درصد جبران ضرر
درصد افت سرمایه و رشد لازم برای جبران ضرر را محاسبه کنید؛ همراه فرمول دراودان، جدول ریکاوری و تفاوت Balance و Equity.
رایگانبدون نصبآموزشی و تحلیلی
محاسبه بدون ورود
بدون نیاز به حسابماشین حساب دراودان و درصد جبران ضرر
نتیجه را ببین؛ فقط برای ذخیره وارد شو
ورودی‌ها و نتیجه در همین مرورگر پردازش می‌شوند و در حساب ذخیره نمی‌شوند. برای سناریوهای ذخیره‌شده، پروفایل‌ها یا ادامه در جریان حساب و ژورنال وارد شو.
راهنمای ابزار
Drawdown چیست و چرا Recovery بزرگتر از افت است؟
Drawdown افت سرمایه از یک Peak قبلی تا سطح فعلی یا Trough است. Recovery نامتقارن است چون رشد روی سرمایه کوچک‌تر باقی‌مانده محاسبه میشود؛ افت ۲۰٪ برای جبران به ۲۵٪ رشد نیاز دارد.
منطق / فرمول
Drawdown% = (Peak − Equity) ÷ Peak؛ Recovery% = Peak ÷ Equity − 1.
تفسیر خروجی
Drawdown% و Recovery% را کنار ظرفیت ریسک و زمان بازیابی تفسیر کنید.
TT-FT-005 — موتور نسخه‌دار drawdown-recovery@2.0.0 — آموزشی/تحلیلی؛ نه توصیه سرمایه‌گذاری.
راهنمای کامل، مثال‌ها و منابع
چه زمانی نباید به آن تکیه کرد؟
ورودی حدسی یا مشخصات نامعتبر بروکر استفاده به‌عنوان پیش‌بینی سود
منطق، فرمول و روش‌شناسی
Drawdown افت سرمایه از یک Peak قبلی تا سطح فعلی یا Trough است. Recovery نامتقارن است چون رشد روی سرمایه کوچک‌تر باقی‌مانده محاسبه میشود؛ افت ۲۰٪ برای جبران به ۲۵٪ رشد نیاز دارد. Drawdown% = (Peak − Equity) ÷ Peak؛ Recovery% = Peak ÷ Equity − 1.
این ابزار از موتور نسخه‌دار drawdown-recovery@2.0.0 استفاده می‌کند و دامنه محاسبه مطابق Vertical Spec همان Tool ثابت نگه داشته شده است.
مثال عملی
مثال
افت از —10,000 به —8,000 برابر ۲۰٪ است اما جبران به ۲۵٪ رشد نیاز دارد
افت ۲۰٪ از —10,000 به —8,000 برای بازگشت به Peak به ۲۵٪ رشد روی سرمایه باقی‌مانده نیاز دارد.
افت ۲۰٪ از —10,000 به —8,000 برای بازگشت به Peak به ۲۵٪ رشد روی سرمایه باقی‌مانده نیاز دارد.
چطور نتیجه را حرفه‌ای بخوانیم؟
عدد اصلی باید همراه با فرض‌ها و هشدارها خوانده شود. مقادیر خارج از محدودیت باید پیش از معامله اصلاح شوند.
دو عدد را با هم بخوانید: Drawdown فعلی و Required Recovery. سپس سناریوی بازده یا واریز دوره‌ای را فقط به‌عنوان Scenario ببینید، نه پیش‌بینی زمان دقیق برگشت.
چرا نسخه TupTrader کاربردی‌تر است؟
مزیت این نسخه فقط ظاهر نیست؛ خروجی، فرض‌ها و Workflow ابزار به قابلیت‌های عملی زیر متصل شده‌اند.
- Underwater curve
- Recovery mountain
- Scenario A/B/C
- Fixed return + contribution scenarios
- New-high state
- Recovery-period table
- Losing-streak impact link
- Save drawdown state
گام بعدی را به یک Workflow تبدیل کنید
ابزار مرتبط →نتیجه را با پلتفرم یا بروکر تطبیق دهید. ریسک را در چک‌لیست ورود ثبت کنید. پس از معامله مقدار واقعی را در ژورنال ثبت کنید.
اشتباهات رایج و محدودیت‌ها
- اشتباه گرفتن ریسک با مارجین یا سود احتمالی
- نادیده گرفتن هزینه و گردکردن
- استفاده از واحد یا ارز اشتباه
- فرض بازده دوره‌ای ثابت واقعیت بازار را ساده می‌کند. ابزار علت Drawdown، تغییر Regime یا احتمال تکرار افت را تشخیص نمی‌دهد.
پرسش‌های رایج
چرا Recovery از Drawdown بزرگتر است؟
چون درصد رشد روی سرمایه کوچکشده اعمال میشود؛ پایه محاسبه بعد از ضرر کمتر است.
آیا واریز جدید Recovery واقعی است؟
واریز میتواند Equity را به Peak نزدیک کند، اما باید جدا از Performance معاملاتی گزارش شود.
Drawdown خوب یا بد چه عددی است؟
آستانه واحدی برای همه وجود ندارد؛ باید با تحمل ریسک، نوسان استراتژی و محدودیت حساب مقایسه شود.
منابع و روش تحقیق
محتوای این راهنما از Spec نسخه‌دار خود ابزار، نسخه آموزشی قبلی TupTrader و منابع معتبر زیر بازنویسی و تکمیل شده است. منابع بیرونی برای تعریف و مرز علمی استفاده شده‌اند، نه برای تولید سیگنال.
- CME Group — Controlling Riskریسک درصدی و رابطه غیرخطی افت سرمایه و Recovery.
این ابزار برای آموزش، سناریوسازی و کنترل فرایند است و توصیه سرمایه‌گذاری، سیگنال خرید/فروش یا تضمین عملکرد آینده نیست.
ریاضی بازیابی
فرمول دراودان و جدول درصد لازم برای جبران
دراودان از اوج تا کف محاسبه میشود: (Peak − Trough) — Peak — 100. درصد جبران از سرمایه باقی‌مانده محاسبه میشود: Drawdown — (100 − Drawdown) — 100.
| افت سرمایه | رشد لازم برای بازگشت |
|---|---|
| 10% | 11.11% |
| 20% | 25% |
| 30% | 42.86% |
| 50% | 100% |
مثال
اگر Equity از ۲۰٬۰۰۰ به ۱۴٬۰۰۰ برسد، دراودان ۳۰٪ است. برای بازگشت از ۱۴٬۰۰۰ به ۲۰٬۰۰۰ باید ۶٬۰۰۰ سود ساخته شود؛ یعنی ۴۲٫۸۶٪ رشد روی سرمایه باقی‌مانده.
Balance / Equity
Balance فقط معاملات بسته‌شده را نشان می‌دهد؛ Equity سود و زیان باز را هم در نظر می‌گیرد. برای ریسک لحظه‌ای حساب، Peak و Trough را با یک مبنای ثابت مقایسه کنید و این دو سری را با هم مخلوط نکنید.
قدم بعدی
پس از دیدن افت، اندازه ریسک معامله بعدی را با ماشین حساب حجم بررسی کن و علت افت و کیفیت اجرا را در ژورنال ثبت کن.